Backtest & Phiên Tương Tự

backtest()

import { vn } from "vnstock-js";

const r = await vn.stock("FPT").backtest("breakout", { tp: 7, sl: 4, hold: 10 });
console.log(r.stats.all.trades, r.stats.all.winRate, r.stats.all.avgRet);

const many = await vn.backtest(["FPT", "VCB", "HPG"], "oversold_bounce", { tp: 5, sl: 3, hold: 10, range: "5y" });

Cách tính (event study trên nến ngày):

1. Tín hiệu được xét ở cuối mỗi phiên, chỉ với các nến tới phiên đó nên không nhìn trước được.
2. Vào lệnh ở giá mở cửa phiên sau tín hiệu.
3. Thoát khi chạm chốt lời tp hoặc cắt lỗ sl; phiên chạm cả hai thì tính cắt lỗ trước. Mở cửa vượt qua mức (gap) thì thoát ở giá mở cửa.
4. Hết hold phiên mà chưa chạm thì thoát ở giá đóng cửa phiên cuối (timeout).
5. Mỗi mã chỉ một lệnh mở tại một thời điểm; overlap: true để đếm mọi tín hiệu.

Không tính phí, trượt giá, trần sàn. Tín hiệu quá gần cuối chuỗi (chưa đủ hold phiên phía sau) bị bỏ qua.

Tuỳ chọn

Tín hiệu

Preset theo tên:

Hoặc hàm của riêng bạn: nhận các nến tới phiên đang xét, trả true (có tín hiệu), một chuỗi (có tín hiệu, chuỗi là nhãn nhóm), hoặc false/null.

const r = await vn.backtest(["FPT", "VCB", "HPG"], (bars) => {
  const last = bars[bars.length - 1];
  const prev = bars[bars.length - 2];
  if (!prev) return false;
  return last.close > prev.high ? (last.volume > prev.volume * 2 ? "vol-x2" : "vol-normal") : false;
}, { tp: 5, sl: 3, hold: 5, range: "5y" });

console.log(r.stats.byTag["vol-x2"], r.stats.byTag["vol-normal"]);

Kết quả

{
  trades: [{ symbol, signalTime, tag, entryTime, entry, exitTime, exit, outcome: "tp" | "sl" | "timeout", ret, held }],
  stats: {
    all: { trades, wins, winRate, avgRet, medianRet, best, worst, tp, sl, timeout, avgHeld },
    byTag: { [tag]: { ... } },
  },
}

entry, exit bằng đồng; ret, avgRet, medianRet là phần trăm; winRate là phân số (0.55 là 55%), null khi không có lệnh.

similar() (thử nghiệm)

const s = await vn.stock("FPT").similar({ top: 10 });
console.log(s.asOf, s.matches.map((m) => [m.time, m.similarity, m.ret20]), s.summary.ret20);

Tìm các phiên trong 5 năm (đổi bằng range) có trạng thái kỹ thuật giống phiên gần nhất, theo năm chỉ số: RSI 14, MACD histogram chia giá, z-score khối lượng, độ dốc EMA20 qua 5 phiên, khoảng cách tới đỉnh 250 phiên. Mỗi chỉ số được chuẩn hoá trên lịch sử của chính mã đó rồi so bằng cosine; 20 phiên gần nhất bị loại vì chúng giống chỉ vì nằm sát nhau.

Mỗi phiên khớp kèm ret5, ret20, ret60: giá thay đổi bao nhiêu phần trăm sau 5, 20, 60 phiên (null khi chưa đủ phiên). summary gom số phiên, trung bình và tỷ lệ tăng cho từng mốc. Cần ít nhất 250 phiên dữ liệu.

Qua CLI và MCP

vnstock backtest FPT VCB --preset breakout --tp 7 --sl 4 --hold 10
vnstock similar FPT --top 5

Tool MCP backtest_signal (nhận tên preset) và find_similar_setups gọi đúng các hàm này.